Проект
Последнюю версию и описание параметров можно найти здесь: https://gitlab.com/fxcoder-mql/index.Формула расчёта индекса
[math]Index(C)=(\prod\limits^{N}_{i=1}{C/C_i})^\frac{1}{N}[/math], где:
- [m]C[/m] - валюта, для которой ищется индекс
- [m]C_i[/m] - валюты набора (CalcCurrs), включая [m]C[/m]
- [m]C/Ci[/m] - котировка кросса
- [m]N[/m] - количество валют в наборе, включая [m]C[/m]
Вместо валют могут быть любые другие инструменты.
Основные свойства индекса
На картинке продемонстрированы два свойства индексов:
- обратимость (отношение индексов двух валют равно их кроссу)
- произведение всех индексов набора равно 1
Использование формулы
В формуле индикатора можно совмещать сразу несколько индексов или кроссов. Например, может быть интересно посмотреть совокупное движение нескольких инструментов и/или индексов.
Если взять зацикленную формулу (например, EURUSD*USDCHF/EURCHF), то получится горизонтальная прямая с небольшими выбросами. Эти выбросы появляются за счет небольшого (обычно в пределах спреда) расхождения котировок, а также из-за усредненных формул используемой цены (Median, Typical, Weighted), либо предельных (High, Low), время достижения которых может сильно не совпадать у разных инструментов для одного и того же бара.
В последних версиях индикатора формула приводится к парам с USD, и такая формула полностью вырождается в единицу без таких выбросов.
Логарифмический масштаб
Помимо варианта с умножением и делением формулу можно записать с использованием знаков плюс и минус, что укажет индикатору использовать в расчётах логарифмы.Помимо более понятной формы записи, логарифмирование упрощает запись формул для оценки совместного движения. Например, если необходимо посмотреть совместное движение EUR и GBP, то формула может быть средним геометрическим их индексов: EUR^0.5 * GBP^0.5. Возведение в степень здесь необходимо, т.к. иначе исказится масштаб, особенно если валют ещё больше. В логарифмическом же масштабе формула будет выглядеть как EUR*0.5 + GBP*0.5, и здесь множители уже можно опустить, они никак не влияют на форму кривой.